Mingchen
2021-07-26 23:46請問這個模型怎么沒有Yt-2和Yt-3呢?
所屬:FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關試題
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1個回答
Yvonne助教
2021-07-27 17:42
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同學你好,這就說明yt和yt-1以及yt-4是關系顯著的,這里可以看作是一個季節(jié)性因素建模的方式,類似于第一門的多因素模型的建模方式,在回歸模型中引入四個取值只能為1或者0的季度啞變量,當前面的回歸系數(shù)等于1就代表關系顯著。
