Silvia
2021-07-27 00:02這里第一個點(diǎn)說指數(shù)上漲，指數(shù)相關(guān)性上漲，第二個點(diǎn)又說08-09年指數(shù)下降，于是相關(guān)性增加到50%多，覺得第二點(diǎn)是對的，第一點(diǎn)和第二點(diǎn)的前提不是相反的嗎
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Yvonne助教
2021-07-27 18:06
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同學(xué)你好，這里并不矛盾，根據(jù)這些結(jié)論都是根據(jù)實(shí)證結(jié)果得到的，在現(xiàn)實(shí)中，當(dāng)經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)衰退的時候，相關(guān)系數(shù)是非常高的，這里記住結(jié)論即可。
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追問
不矛盾的話，那不是無論指數(shù)漲跌，相關(guān)系數(shù)都是上漲的……
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追答
指數(shù)上漲和相關(guān)系數(shù)上漲之間并不是單純的正向關(guān)系或者反向關(guān)系，根據(jù)實(shí)證結(jié)果可以知道在次貸危機(jī)前當(dāng)dow指緩慢上升的時候，相關(guān)系數(shù)也是上升的，而當(dāng)次貸危機(jī)時，dow指下降，此時相關(guān)系數(shù)是迅速上升的。
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