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Galina助教
2018-05-14 10:42
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意思就是美式看跌期權(quán)無論是否付息，都會提前行權(quán)。相比于同等條件下的歐式看跌期權(quán)，賦予投資者的選擇權(quán)利更大，所以價格高。
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追問
？？？
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追答
D是正確的。時間越長對于美式期權(quán)越是好的。時間對于美式期權(quán)是正的影響。其他的選項(xiàng)主要可以從牛市價差 和熊市價差來理解。A選項(xiàng)American call的也是用價差原理的來解釋，因?yàn)闊o紅利的American call和European call是一樣的。綜合下面這個圖形，A選項(xiàng)正確B選項(xiàng)，歐式看跌期權(quán)。分析方法和A相同。C選項(xiàng)如果American put的執(zhí)行價大于股價，我就直接行權(quán)了，此期權(quán)沒有存在的必要。
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