Zoe
2021-07-27 11:08這些值是怎么得到的,現(xiàn)在還考這些嗎?
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1個(gè)回答
Chris Lan助教
2021-07-28 09:30
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同學(xué)你好
這是以前考綱的默認(rèn)說(shuō)法。
以前考綱中認(rèn)為swap的固定端的久期是期限的75%。而浮動(dòng)端的久期是reset period/2。
現(xiàn)在這個(gè)知識(shí)點(diǎn)還有,但這個(gè)默認(rèn)說(shuō)法沒(méi)有了。
現(xiàn)在的考綱會(huì)告訴我們固定端和浮動(dòng)端的久期分別是多少。
