Zoe
2021-07-27 11:28能不能詳細(xì)的講解一下這兩步,為什么E有的時候是28m,有的時候是154m
所屬:CFA Level III > Derivatives and Currency Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Chris Lan助教
2021-07-28 09:35
該回答已被題主采納
同學(xué)你好
這個組合的權(quán)益一開始是182M,現(xiàn)在要把權(quán)益的敞口下降到154M。所以相差的28M我要把權(quán)益變成現(xiàn)金,因此這28M的beta要降成0.所以這就是第一步為什么調(diào)整28M這么多的金額。
在調(diào)整了這一步之后,權(quán)益的敞口就剩下 154M了,然后他要把這154M的beta從1.08調(diào)整成0.9,因此第二步調(diào)整的本金是154M。
