2個回答
金程教育吳老師助教
2018-05-14 15:06
該回答已被題主采納
學員你好。最好帖下圖，最近一期習題集323題不在操作風險范圍內(nèi)。
-
追問
這個
0
0
0
0
Michael助教
2018-05-17 09:22該回答已被題主采納
學員你好，B選項說的是衍生產(chǎn)品的波動率交易，其實就是交易vega，比如call和put是有vega的，但是forward就不是了。這些產(chǎn)品賭的是波動率，所以不需要資產(chǎn)價格的趨勢。
C選項說的是調(diào)倉，調(diào)倉這種方法就是為了降低投資組合風險的，所以是short volatility。
0
0
0
0
