嚴(yán)同學(xué)
2018-05-12 19:04mean-variance 方法是什么
所屬：FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Michael助教
2018-05-14 11:46
該回答已被題主采納
學(xué)員你好，請?zhí)峁┮幌戮唧w的題目，mean-variance是一個(gè)多義詞，不同的地方有不同的用法。
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這個(gè)
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如圖
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學(xué)員你好，這個(gè)部分指的是馬科維茨有效前沿的理論，在這個(gè)理論中，任何投資產(chǎn)品都只有兩個(gè)特點(diǎn)，一個(gè)是均值，一個(gè)是方差，分別表示一階矩和二階矩。所以沒有偏度和峰度，return可有負(fù)值，所以C不對，因?yàn)閞eturn可以大于100%，所以取值范圍在0到1之間也不合適。
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