鄭同學(xué)
2021-07-27 20:05關(guān)于固定收益 有如下幾點(diǎn) 1.請(qǐng)問(wèn)關(guān)于固定收益組合的映射，Var組合=Var利率*D 請(qǐng)問(wèn)這個(gè)久期是美元久期還是修正久期/麥考利久期 在一級(jí)求var值中，我印象是用修正久期，可是看課程中的描述 一直沒(méi)提價(jià)格 怎么都聽(tīng)著像是麥考利久期啊 2. undiversified cf mapping 相關(guān)系數(shù)彼此為1，可以理解為是利率期限結(jié)構(gòu)的平行移動(dòng)嗎 3.關(guān)于求利率的var值=risk%*market value這個(gè)是什么原理 并不是很清楚
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2021-07-28 11:44
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同學(xué)你好，1.是麥考利久期。2.這里不用想的太復(fù)雜就是單純的沒(méi)有分散化的投資組合。3.這里的risk其實(shí)也是VaR，只不過(guò)是百分比的形式。
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