RL
2021-07-27 21:27為何債券價格上升，要配久期大的，價格對利率的敏感度越高怎么體現(xiàn)出好處？
所屬：CFA Level I > Fixed Income 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Danyi助教
2021-07-28 10:35
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└(^o^)┘同學(xué)你好，
老師這里講到的是組合管理時有關(guān)匹配久期方面的知識。是三級的內(nèi)容
短期利率下降，那么短期債券價格上升，應(yīng)該多配一點，選擇久期較大的短期債券；長期利率上升，那么長期債券價格下降，此時應(yīng)該配久期較小的，因為久期越大對價格反應(yīng)越大，這種情況下價格下降的大。這是債券組合管理利用到久期的知識。了解一下即可一級不考，在三級中才會學(xué)到。
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