1個(gè)回答
金程教育吳老師助教
2018-05-14 11:21
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學(xué)員你好。題目 一個(gè)法國(guó)公司正考慮對(duì)沖外匯匯率風(fēng)險(xiǎn) （有關(guān)在亞洲賺的錢(qián)）以下哪個(gè)是正確的。
A選項(xiàng) 這個(gè)公司可以對(duì)沖掉風(fēng)險(xiǎn)（因?yàn)榉▏?guó)公司在亞洲賺錢(qián)，收到的是亞洲貨幣，擔(dān)心的是亞洲貨幣貶值，所以可以用put對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)），結(jié)合收到亞洲貨幣，相當(dāng)于p+S 保護(hù)性看跌期權(quán)。but this would eliminate any upside to the firm if the currency move in its favor。對(duì)的，因?yàn)橘I(mǎi)期權(quán)要付期權(quán)費(fèi)。
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追問(wèn)
答案是c。我之前沒(méi)想到protect put ，但是protect put＝long call。現(xiàn)在我明白了c因?yàn)閾?dān)心貨幣貶值，也就是導(dǎo)致通貨膨脹率上升，也就是擔(dān)心利率上升，所以買(mǎi)債券對(duì)沖。
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追答
對(duì)的，聯(lián)系到保護(hù)性看跌期權(quán) 這道題就好做了.
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