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金程教育吳老師助教
2018-05-14 11:45
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學(xué)員你好。Variance/covariance approach 是方差協(xié)方差方法,遵循的是馬科維茨理論,對于long option來講,它是非線性收益,它的損失固定,最多就是期權(quán)費,,沒有波動,所以這邊不能用Variance/covariance approach
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追問
那covariance/variance就是投資組合理論嗎?
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追答
嗯,是的
