1個回答
金程教育吳老師助教
2018-05-14 10:36
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學員你好。歷史波動率是根據(jù)過去的數(shù)據(jù)計算出來的,隱含波動率是根據(jù)當前期權(quán)市場價格,計算出來的波動率。所以選A,如果模型不準,根據(jù)BSM定價公式,倒算出來的波動率也不準。
該回答已被題主采納學員你好。歷史波動率是根據(jù)過去的數(shù)據(jù)計算出來的,隱含波動率是根據(jù)當前期權(quán)市場價格,計算出來的波動率。所以選A,如果模型不準,根據(jù)BSM定價公式,倒算出來的波動率也不準。