李同學(xué)
2018-05-12 20:18原版書課程中,洪老師有一個題目沒說,就是146頁的6.1.6case6的E題,題目和答案沒看懂
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1個回答
Irene助教
2018-05-14 11:51
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同學(xué)你好。
這題是問,如果portfolio里面有20%的收益,是來自于non-US的active return,是不是符合整個組合的要求。
答案說:因為整個策略的strategy本來就是long-short strategy in non-US equity。也就是說通過long-short hedge所有beta,然后通過active management獲得active return。所以最終的收益結(jié)果,是符合整個組合的策略的。不需要concern。
