Ladybing
2021-07-28 18:58老師,APT公式課上講的不是=rf+beta1*F1+beta2*F2+beta3*F3......(F代表risk premium), 為什么這里的公式變成了=原來預測收益率+beta1*(factor1預測值)+beta2*(factor2預測值)......
所屬:FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關試題
來源: 視頻位置 相關試題
1個回答
Yvonne助教
2021-07-29 10:12
該回答已被題主采納
同學你好,在原版書中關于APT模型的公式有兩個,這兩個都是APT模型的公式。
-
追問
那這兩個的區(qū)別在哪里呢
-
追答
這兩個都是APT模型的公式,本質(zhì)上沒有區(qū)別,只是表達方式不太一樣,考試的時候根據(jù)題目中給出的數(shù)據(jù),給出什么數(shù)據(jù)就用哪個公式就可以了。
