timyang
2021-07-28 21:52請(qǐng)問(wèn)27題求value為什么不用valuation的公式 s-FP
所屬：CFA Level I > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2021-07-29 20:31
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└(^o^)┘同學(xué)你好，
題目研究的是看漲期權(quán)估值，應(yīng)該用內(nèi)在價(jià)值的公式IV=Max[0, S-X]思考。
如果此時(shí)為t=t時(shí)刻，F(xiàn)P在講解的思路中可以理解為Future price未來(lái)標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)格St+1，本質(zhì)是標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)格S，不是遠(yuǎn)期合約的執(zhí)行價(jià)格（到期標(biāo)的資產(chǎn)交易的價(jià)格X或者Forward Price），而option執(zhí)行價(jià)格X在27題目中是不變的一個(gè)數(shù)值，我們只需要來(lái)看題目中表格的信息會(huì)對(duì)St+1產(chǎn)生什么影響，然后來(lái)看期權(quán)合約的價(jià)值如何變化。
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