袁同學
2021-07-28 22:56εt可以由εt-1解釋,εt-1可以由εt-2解釋,那為什么在MA(1)中ρ(2)=0?在Yt=μ+Φε(t-2)+εt中,難道不能表示成Yt=μ+Φ[μ+Φε(t-1)+εt]+εt?
所屬:FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Yvonne助教
2021-07-29 11:55
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同學你好,在MA(1)模型中,yt 只受到白噪聲εt 和εt-1 的影響,而幾乎不受yt-1 的影響。shock也就是ε是一個隨機變量,前一天的shock和后一天的shock之間也是沒有關(guān)系的。本身shock或者說殘差項,它就是一個白噪聲,是沒有序列自相關(guān)的,也就是殘差項之間是沒有相關(guān)關(guān)系的。對于MA(1) 模型來說,當滯后階數(shù)大于1 時,yt 的自相關(guān)函數(shù)等于0,于是移動平均模型MA(1) 的自相關(guān)函數(shù)會呈現(xiàn)“截尾”效應。
