袁同學(xué)
2021-07-28 23:11AR模型為什么與MA模型再ACF給你PACF上的表現(xiàn)完全相反呢?
所屬:FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2021-07-29 10:32
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同學(xué)你好,這個(gè)是根據(jù)ar模型和ma模型各自的acf和pacf函數(shù)判斷出來的,函數(shù)還是比較復(fù)雜的,所以建議直接記結(jié)論即可。也就是AR(q)模型中,PACF是在>=q之后都是0,MA(q)模型中,ACF是在>q之后都是0,所以就表現(xiàn)出截?cái)嗟奶卣鳌?/p>
