季同學(xué)
2021-07-29 00:1610分38能否詳細(xì)介紹一下所謂的optimization model是什么模型，還是說只是一個泛指的優(yōu)化模型？為啥就一定是quantitative的方法？
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1個回答
Nicholas助教
2021-07-29 19:58
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同學(xué)，晚上好。
optimization的過程其實(shí)就是用成分股的歷史數(shù)據(jù)輸入到一個最優(yōu)化的模型（比如求什么樣的比例可以使得tracking error最?。┲校蠼獬雒總€成分股該有的權(quán)重。當(dāng)然，這個模型因?yàn)榍蟪鲎顑?yōu)解的時候是用的歷史數(shù)據(jù)，所以當(dāng)市場再運(yùn)行一段時間，原來的最優(yōu)解可能就不是最優(yōu)的了，那么這個時候就需要rebalance。
該方法是根據(jù)模型給出的信息投資，并不屬于基本面分析。
加油，祝你順利通過考試~
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