張同學
2021-07-29 07:53老師，這個公式還是理解不了，能否詳細講一下，麻煩了
所屬：CFA Level I > Quantitative Methods 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Jessica助教
2021-07-29 16:22
該回答已被題主采納
同學你好，
如果你把A和B都看成X的話，這個公式就轉(zhuǎn)換成了方差的公式。
即方差，其實是一種特殊的協(xié)方差。
協(xié)方差，表示的是兩個隨機變量之間的相對變化關(guān)系，它的本質(zhì)是求期望，只不過求的是Xi-X ?與Yi-Y ?兩者乘積的期望。
最基本的定義式：Cov(X,Y)=E[(Xi-X ?)(Yi-Y ? )]=E[(X-E(X))(Y-E(Y))]
然后根據(jù)X,Y發(fā)生的概率求期望：對Cov(A,B)=E[(A-E(A))(B-E(B))]展開，就等于 0.7*（24%-E(A)）（32%-E(B)）+ 0.3*（18%-E(A)）（24%-E(B)）= 0.7 x [(24% - 22.2%) x (32% - 29.6%)] + 0.3 x [(18% - 22.2%) x (24% - 29.6%)] = 0.001008.
為努力學習的自己【點贊】，祝同學順利通過考試~金榜題名哦~
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追問
老師，期望的最外圍不應(yīng)該是概率嗎，這里的0.7和0.3的使用和內(nèi)涵，我不太理解，麻煩這里解釋下
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追答
同學你好，
根據(jù)題目給出的表格信息，這里的0.7 和 0.3，就是事件（RA=24%和RB=32% 同時發(fā)生）or 事件（RA=18%和RB=24% 同時發(fā)生）發(fā)生的概率哦~
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