吳同學(xué)
2018-05-12 23:43在yield curve strategy中，收益率曲線平行上移，我們用的方法計(jì)算total return公式和total return decomposition中的公司對(duì)比沒有包含roll return，講課的時(shí)候是因?yàn)閞oll return是假設(shè)收益率曲線stable，而目前已經(jīng)是平行上移了，故不考慮。但在章節(jié)后面total return decomposition中的第二道例題中，也是平行上移的假設(shè)下，為何還要計(jì)算roll return？雖然用的公式不同，但分解下來本質(zhì)應(yīng)該是一樣的。
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1個(gè)回答
Irene助教
2018-05-14 14:59
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同學(xué)你好。
麻煩截一張圖，或者明確一下第幾頁的例題。不然這里沒有辦法定位。謝謝理解。
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