momo
2021-07-30 19:2475 題老師能解釋一下嗎
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關試題
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2個回答
Crystal助教
2021-07-31 14:28
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同學你好,在下面四個選項中只有DV01對沖沒有考慮名義利率與實際利率的上漲幅度是不同的。
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追問
可是 後面不是說了可以乘以1.084 這樣不就考慮了嗎
Yvonne助教
2021-08-02 08:55
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同學你好,75題沒有關于乘以1.084的內(nèi)容,麻煩貼一下問題的詳細出處,謝謝。
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追問
我說的是課件裡面 說調(diào)整dv01的時候 sorry 上面說錯數(shù)字了
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追答
這里1.0189是regression hedge的內(nèi)容,不是DV01 hedge,regression hedge是考慮了名義利率與實際利率之間的差異。
