Sunny
2018-05-13 11:46老師您好,我在看這一章節(jié)的總復(fù)習(xí)時(shí)看到一段話(huà)說(shuō)如果 future spot will be lower than what is predicted by the prevailing forward rate,那么 forward contract value會(huì)increase……我不是很理解這是為什么呢?是因?yàn)轭A(yù)計(jì)forward rate利率高所以大家都會(huì)去買(mǎi)然后推高價(jià)格嗎?希望老師幫助理清邏輯關(guān)系…謝謝
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1個(gè)回答
Vincent助教
2018-05-14 10:16
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同學(xué)你好,你是分析師, 認(rèn)為未來(lái)future spot rate
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追問(wèn)
老師您好,我想問(wèn)下,一般 forward rate 只是用來(lái)作為未來(lái)利率的預(yù)期的是嗎?或是用來(lái)做一種比較?是不是不會(huì)用來(lái)作為一種價(jià)格的測(cè)算?我這樣的理解對(duì)嗎?
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追答
同學(xué)你好,forward rate是市場(chǎng)上普遍接受的預(yù)期。作為比較對(duì)象,和你自己的預(yù)測(cè)來(lái)比較
