Silvia
2021-07-30 22:36這個題違約概率的方差雖然題目給了,但是并不等于PD(1-PD),這兩者有可能不相等嗎
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Crystal助教
2021-07-31 11:45
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同學(xué)你好,這個問題問的挺好的
是這樣的,如果題目說了PD的方差數(shù)值是多少的話,就直接代入用就好了,
如果題目沒有給出PD的方差,需要我們自己求的話,我們再用二項(xiàng)分布的方法求一下方差
在這道題,就是這樣的,它既然題目已經(jīng)說了,我們直接用就行,不需要再驗(yàn)證為什么二者不相等了,這是兩種不同的做法,沒有必要需要他們相等的,不矛盾的。
【sigma的平方等于PD*(1-PD)是有條件的。當(dāng)題目沒有提及sigma的數(shù)值的時候,才可以這么使用(相等是基于伯努利分布)
當(dāng)題目提及了sigma的數(shù)值時,不可以使用】
