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2021-07-31 08:37這里β假如是股票組合的話就是β,就是(目標β-實際β)/期貨對應(yīng)于整個市場的β,題目中假定期貨的標的是整個指數(shù),所以期貨對應(yīng)于整個市場的β值是1,假如是債券組合的話就是(目標修正久期-實際修正久期)/最便宜債券的修正久期,可以這樣理解嗎?
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1個回答
Adam助教
2021-07-31 14:55
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同學(xué)你好,理解正確!
