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2021-07-31 08:37這里β假如是股票組合的話就是β，就是（目標(biāo)β-實(shí)際β）/期貨對(duì)應(yīng)于整個(gè)市場(chǎng)的β，題目中假定期貨的標(biāo)的是整個(gè)指數(shù)，所以期貨對(duì)應(yīng)于整個(gè)市場(chǎng)的β值是1，假如是債券組合的話就是（目標(biāo)修正久期-實(shí)際修正久期）/最便宜債券的修正久期，可以這樣理解嗎？
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1個(gè)回答
Adam助教
2021-07-31 14:55
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同學(xué)你好，理解正確！
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