黃同學(xué)
2021-07-31 09:50swap得duration怎么算？為啥maturity對(duì)應(yīng)fixedduration，payment frequency等于floatng duration？
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1個(gè)回答
Chris Lan助教
2021-08-02 11:38
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同學(xué)你好
以前的考綱中，他會(huì)假設(shè)固定端的久期是期限的75%，而浮動(dòng)端的久期是reset period/2來(lái)計(jì)算。這是以前考綱的默認(rèn)假設(shè)。
現(xiàn)在的新考綱都會(huì)直接告訴我們固定端和浮動(dòng)端的久期。
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