嚴同學
2018-05-13 14:0231題求的是daily var,題目給的volatility是annual的，所以要調整。我的做法是：先不調整，根據表格中的數據算出volatility of the portfolio,然后在算var的時候再除以根號250。但答案是把不同的fund volatility先除以根號250，再算volatility of the portfolio, 再算var。這兩種方法算出來的結果不一樣，為什么我的做法不對啊？
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1個回答
Michael助教
2018-05-14 13:32
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學員你好，請給出的你的計算過程，我來給你看一下哪里計算錯了，理論上是一樣的。
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