張同學
2021-07-31 15:13老師你好,你看這個怎么算呀,考啥知識點了,感覺沒掌握很好
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關試題
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2個回答
Crystal助教
2021-07-31 15:29
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同學你好,這題是考察的是凸性的計算。
凸性準確來說是:利率對債券價格求二階導數,并除以P。
我們在課上學的有效凸性,是對凸性的近似估計。
如下圖
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追問
謝謝老師 換別說這題出的不錯
Adam助教
2021-08-02 09:58
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不客氣哈
