Zoe
2021-07-31 17:49相關(guān)性越高風(fēng)險不是越大嗎？
所屬：CFA Level III > Fixed-Income Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Chris Lan助教
2021-08-02 11:57
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同學(xué)你好
從組合分散化角度來看，相關(guān)性越高，風(fēng)險確實是更大的。
這里他的意思是如果擔(dān)心尾部風(fēng)險的時候，應(yīng)該如何。尾部風(fēng)險就是發(fā)生極端大的損失的情況，通常是在發(fā)生金融危機的時候，如果有金融危機，會發(fā)生各種金融資產(chǎn)價格都下跌的情況，如果資產(chǎn)都下跌，相關(guān)性會變高，所以這是一個風(fēng)險點，如果相關(guān)性高了，分散化就差了。
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