章同學(xué)
2021-07-31 20:51510題怎么做呢
所屬：FRM Part I > Financial Markets and Products 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Adam助教
2021-08-02 17:20
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同學(xué)你好，
這題不難，就是文字有點(diǎn)多，答案選項(xiàng)有點(diǎn)長而已。
假設(shè)ABC股票上升1元，XYZ股票下降1.67元，以下哪個(gè)策略獲利做大。對比4個(gè)選項(xiàng)，在哪個(gè)選項(xiàng)下（策略下），獲利最大。注意在每個(gè)選項(xiàng)下，是否行權(quán)問題。
A short ABC put (45) and short XYZ call (7.5); profit=0.2+2.5-(8.13-7.5)=2.07
B long ABC put (45) and long XYZ call(7.5); profit=-0.2-2.5+(8.13-7.5)=-2.07
C long ABC call (55) and short XYZ put(10); profit=-1.1+0.75-(10-8.13)=-2.22
D short ABC call(55) and long XYZ put(10); profit=+1.1-0.75+(10-8.13)= 2.22
D最大
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