李同學(xué)
2021-07-31 21:40P為什么是3.7 最后為什么7.24要跟7.5比較
所屬：CFA Level I > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2021-08-02 11:45
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同學(xué)└(^o^)┘你好，
用你截圖中綠色筆記呈現(xiàn)的是“合成”，計(jì)算出來的c=7.24表示call option的理論價(jià)格（有效市場(chǎng)+風(fēng)險(xiǎn)中性假設(shè)），市場(chǎng)上直接觀察到的7.5是真實(shí)價(jià)格。
這兩者之間是可能有差異的，有差異可以進(jìn)行套利，因?yàn)?.5理論上會(huì)回顧理論價(jià)格7.24。
??為乘風(fēng)破浪的你【點(diǎn)贊】讓我們知曉您對(duì)答疑服務(wù)的支持！～
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追問
P為什么是3.7呢
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追答
這個(gè)3.7是一個(gè)市場(chǎng)的報(bào)價(jià)數(shù)值，題目直接在題干中給出的數(shù)值。
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追問
這個(gè)P是指put option 嗎
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追答
p指的是put option的option premium期權(quán)費(fèi)。
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