章同學
2021-07-31 22:22527題請說一下
所屬:FRM Part I > Financial Markets and Products 視頻位置 相關試題
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1個回答
Adam助教
2021-08-02 17:42
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同學你好,
這題考察的是美式看漲期權、歐式看漲期權,價值的下限(minimum value),套用公式就可以了。
另外,沒有紅利發(fā)生的美式看漲期權,永遠不會提前行權,所以這個時候就和歐式看漲期權一樣了。
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追問
為什么答案是max(0, So-PV(k))不是ppt上這個呢?
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追答
同學你好,是一個意思呀。
都是表示:S0-PVK,與0,二者的較大值
