drayday14
2021-08-01 04:03老師，請問這里duration matching (immunization approach) 提到的asset portfolio，老師在上課的時(shí)候說“絕大部分都是bond”，然后課件里就直接寫了“bond portfolio”，請問這是為什么呀？求解釋
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1個(gè)回答
Chris Lan助教
2021-08-02 13:42
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同學(xué)你好
bond portfolio就是由許多債券組成的投資組合，兩者應(yīng)該是一個(gè)意思。
我們在做免疫的時(shí)候，主要是用國債來做的，所以免疫組合應(yīng)該都是債券。
但是我在做免疫的時(shí)候，有可能會(huì)存在duration gap，所以我也可能用衍生品去補(bǔ)這個(gè)gap，因此組合也可能有衍生品頭寸。
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