劉同學(xué)
2021-08-01 09:081.上個(gè)問(wèn)題打錯(cuò)了，想問(wèn)為什么問(wèn)correctly specified就是看有沒(méi)有序列自相關(guān)？n2.還是17題，B選項(xiàng)為什么答案是ln(1.01)和ln(1.02)？還有圖一我標(biāo)紅的那部分什么意思??？不理解，麻煩老師詳細(xì)講下
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1個(gè)回答
Essie助教
2021-08-02 10:52
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同學(xué)你好，題目中明確只用table9中的信息，而table9是AR(1)model with seasonal lag，它不是ARCH model，所以我們看這個(gè)模型是否正確，就是看這個(gè)模型是否存在序列自相關(guān)。
因?yàn)檫@道題中sales用的是指數(shù)趨勢(shì)的對(duì)數(shù)模型，題目B中說(shuō)的也是銷(xiāo)售額在上個(gè)季度增長(zhǎng)1%，所以sales t-1 - sales t-2=1%，銷(xiāo)售額在4個(gè)季度前增長(zhǎng)2%，所以sales t-4 - sales t-5=2%，那么ln中的這個(gè)增長(zhǎng)率就要是ln(1.01)及l(fā)n(1.02)。
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追問(wèn)
老師您講的其他的我明白了，但是還是不懂為什么帶上ln之后，就要+1？
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追答
同學(xué)下午好，我拿b1后面的(ln sales t-1- ln sales t-2)舉例，(ln sales t-1- ln sales t-2)=ln(sales t-1/sales t-2)，這個(gè)是數(shù)學(xué)上ln的運(yùn)算，兩個(gè)ln相減，實(shí)際就是ln拿出來(lái)，括號(hào)里做除法。因?yàn)樵鲩L(zhǎng)率在上個(gè)季度高了1%，所以sales t-1/sales t-2=1.01，所以就是ln(1.01)。
也可以反向思考，因?yàn)樵鲩L(zhǎng)率上個(gè)季度高了1%，所以sales t-2*1.01=sales t-1，那么也是ln(1.01)。后面b2的那項(xiàng)也是同樣的道理。
?？荚図樌麀~
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