顏同學(xué)
2018-05-13 20:26如圖片所示，請(qǐng)老師解釋下如何利用已知條件來計(jì)算，Residual risk，information coefficient 還有 Mean of Alpha 之間的公式是什么？ 如答案所示，為什么Residual risk 可以等于Volatility，而且單純想算出超過置信區(qū)間 【-3.24% 和3.24%】的股票個(gè)數(shù)，得知3.24%是雙尾95% 的區(qū)間，用400 *5% 就能得出20的結(jié)果，和之前的已知條件是怎么聯(lián)系起來的？ 請(qǐng)老師解釋 謝謝
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1個(gè)回答
Michael助教
2018-05-14 13:09
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學(xué)員你好，這個(gè)知識(shí)點(diǎn)考察的是scaling alpha這個(gè)知識(shí)點(diǎn)。首先作者認(rèn)為alpha=Ic*sigma*Score，其中score是一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布，所以，alpha是一個(gè)均值為0，標(biāo)準(zhǔn)差為IC*sigma的正態(tài)分布。
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