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2018-05-13 20:33第五題c 選項 如何理解謝謝
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1個回答
Vincent助教
2018-05-14 10:18
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同學(xué)你好,在結(jié)構(gòu)模型中, D=A-Equity, 而使用option analogy我們知道equity可以看成call on asset. 那么當volatility上升, call value上升, 而asset不變,那么debt下降
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回復(fù):不是呀 上一題的c選項 謝謝
