elepha
2021-08-01 21:50老師，第5題，題目中條件“Hirji notes that interest rates have increased by 100 basis points over the past six months. ”這里100bps這個條件有用嗎？謝謝！
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1個回答
Chris Lan助教
2021-08-02 18:22
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同學你好
有用的，如果利率整體上升，這個時候應該做condor，long wings，short body，因此應該配置2年的債券是多頭。
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追問
好的老師。那100bps實際上沒有影響吧，主要判斷利率的變動方向，來確定采用的策略嗎？謝謝老師！
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追答
同學你好
這個題主要問你的是2年的頭寸要配置多少錢，這個問題和利率上升下降本身就沒關(guān)系了。在算2年債券的頭寸時，不用考慮利率變化。
但利率變化幫我們確定的是我們應該long wings short body。由于這個題的選項給的都是正數(shù)，所以你可以忽略這一點，只算絕對 金額就行了。 -
追問
好的老師，我理解了。謝謝
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追答
同學你好
不客氣的，有問題歡迎再來找我討論。
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