高同學(xué)
2018-05-13 21:27R1H中的百分之3.8695是從哪里來的呢?不是應(yīng)該是百分之2.5乘以1.1么 ?另外題干中說in one year and two years from now 是什么意思呢?
所屬:CFA Level II > Fixed Income 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Vincent助教
2018-05-14 10:24
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,1)不是的。二叉樹是先用S1 S2 推算出f(1,1), 然后用f(1,1)*e^volatility得到node 1-1。
2) one year from now是node 1-1, 1-2。 two year from now是node 2-1. 2-2. 2-3
