loveshihongyu
2021-08-02 11:49老師您好， 這是trading下午題P190的第二題， 我看整篇文章都沒有提高有benchmark， 但是答案上面寫的是the portfolio is managed against a benchmark. 所以是relative risk attribution. 因為文中沒有提到benchmark 所以我不知道是relative的還是absolute？謝謝
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1個回答
開開助教
2021-08-02 21:14
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同學你好，這題確實有些問題的，我們自己做也很難看出這個是relative的。但是協(xié)會又沒有勘誤，因此我們只能默認它是對的。有一個比較間接的理由是表格中的數(shù)據(jù)中有capture ratio，而capture ratio必須要有benchmark才能計算。
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