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2021-08-02 14:59var=|u-z*西格瑪| VAR都是算出是正數(shù),代表的是損失,怎么和收益有關(guān)系
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1個回答
Yvonne助教
2021-08-02 15:04
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同學(xué)你好,這題比較特殊,一般來說VaR代表損失算出來的應(yīng)該是負(fù)數(shù),所以VaR的計(jì)算公式可以是你說的這個,也可以是-(μ-Zα*σ),這樣就表示為正數(shù)。但是如果用-(μ-Zα*σ)算出來等于負(fù)數(shù),就說明算出來的VaR值代表了收益。
