Mingchen
2021-08-02 17:39這道題為什么求Covariance時(shí)候除以4，不是5組數(shù)據(jù)應(yīng)該除以5嗎？另外如果用Covariance=E(XY)-E(X)E(Y)求解，那么E（XY）應(yīng)該怎么求呢？
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2021-08-02 17:54
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同學(xué)你好，這個(gè)題目中給的是一周的股票價(jià)格，并不是所有的股票價(jià)格，也就是樣本，所以求協(xié)方差的時(shí)候是除以n-1；在其他題目中，有些給的是population（總體），總體就是除以n。E(XY)就是每一組XY乘以其對(duì)應(yīng)的權(quán)重再加總。
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追問
那請(qǐng)問我這樣做錯(cuò)哪里了？
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追答
這個(gè)公式只適用于總體協(xié)方差，而這道題是截取的是一周的股價(jià)，也就是樣本，所以不適用這個(gè)公式。要用公式E[（X-E(X)）（Y-E(Y)）]來計(jì)算。
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追問
那怎樣判斷它是否適用E(XY)-E(X)E(Y)這個(gè)公式呢？
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追答
上面說了如果題目中求的是總體的協(xié)方差那么就可以用這個(gè)公式。
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追問
總體的協(xié)方差一般會(huì)給出來嗎？會(huì)明確說這是population的X和Y的值？
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追問
可是一般求協(xié)方差里的E（XY），不都是單獨(dú)給出X和Y嗎？怎么判斷它是總體的還是樣本的？
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追答
這里只給出了一周的數(shù)據(jù)，所以是樣本不是總體。
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