徐同學(xué)
2021-08-02 17:39這一頁(yè)的第三個(gè)式子,第二個(gè)登號(hào)右邊的式子應(yīng)該怎么理解。(畫橙色框的部分)
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1個(gè)回答
Adam助教
2021-08-02 18:34
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同學(xué)你好,其實(shí)就是組合P中各資產(chǎn)的貢獻(xiàn)度之和。在乘以VARP。
單個(gè)資產(chǎn)的貢獻(xiàn)率=CVARI/VARP。所以CVARI=單個(gè)資產(chǎn)的貢獻(xiàn)率*VARP。
所有的CVARI相加,就是VARP。
VARP=CVARI相加=單個(gè)資產(chǎn)的貢獻(xiàn)率相加*VARP。
