Penny
2021-08-02 22:41老師好,算alpha的時(shí)候,這里的資產(chǎn)D要如何處理呢?
所屬:FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Adam助教
2021-08-03 09:44
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同學(xué)你好,benchmark中的D資產(chǎn)不用處理。D資產(chǎn)是benchmark中自有的,是多少就是多少,不做處理。
只需要讓benchmark有代表性就可以了,通常都是“擴(kuò)充”
