張同學(xué)
2021-08-03 09:59這里當(dāng)資產(chǎn)之間的相關(guān)系數(shù)等于0的時(shí)候,這道題計(jì)算EL預(yù)期損失的公式應(yīng)該是先按照二項(xiàng)分布求出50個(gè)資產(chǎn)中的違約個(gè)數(shù)即50*0.02(PD)=1,得出預(yù)期違約個(gè)數(shù)是1個(gè),然后再乘以20000(單個(gè)資產(chǎn)的價(jià)值),才能求出EL吧?老師我這樣理解對(duì)嗎?
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2021-08-03 13:19
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同學(xué)你好,一般計(jì)算組合的預(yù)期損失都是單個(gè)資產(chǎn)預(yù)期損失加總,建議還是用講義的方法直接計(jì)算。如果遇到組合內(nèi)各個(gè)資產(chǎn)的exposure或者LGD不相同就不能用這種方法進(jìn)行計(jì)算。
