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2021-08-03 17:19對(duì)于標(biāo)的資產(chǎn)不產(chǎn)生現(xiàn)金流的美式看漲期權(quán)，如果我在到期日前的某時(shí)刻認(rèn)為當(dāng)前行權(quán)的收益一定比在到期日行權(quán)的收益高，那我應(yīng)該就在到期日前的該時(shí)刻行權(quán)吧，那為什么說這種美式期權(quán)一定不會(huì)在到期日前行權(quán)呢？
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2021-08-03 18:01
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同學(xué)└(^o^)┘你好，
理論上是沒有行權(quán)的理由，因?yàn)閏all option有無限的上漲空間。
而實(shí)際交易中，依據(jù)投資者自身的需求可能與理論不同。
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