Scarlett
2018-05-14 09:57市場風險百題26題,AB選項還不是很明白,為什么用同一個Confidence level,回測得到的結果都一樣呢?
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1個回答
Wendy助教
2018-05-14 18:09
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同學你好。第一句話對的
但是這里的VaR所有的東西都是一樣的(均值呀、方差呀),只不過簡簡單單的是置信水平變了。所以你用同一個檢驗標準得出的結果是一樣的
