Scarlett
2018-05-14 10:00梁老師上課留了38題,請(qǐng)問三種mapping方式得到的VaR值大小關(guān)系應(yīng)該是怎么樣的呢?為什么會(huì)產(chǎn)生這種差距呢?
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1個(gè)回答
Wendy助教
2018-05-14 17:36
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同學(xué)你好
一般,計(jì)算的VaR,CF mapping是最小的,用這種方法計(jì)算的VAR不論是diversified還是undiversified。中間大的是duration mapping,最大的是principal mapping。
