張同學(xué)
2021-08-04 10:08老師這題能不選c?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Adam助教
2021-08-04 11:37
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,
C的說法是正確的呀。
對于ATM期權(quán),到期期限越小。gamma值越大
-
追問
老師,我沒懂他的意思,c是在說在快到期時候如果是atm時,那么這個指標(biāo)會增大的意思?
-
追答
對的。你就把他想成ATM期權(quán),唯一的變量就是時間。越接近到期,這個指標(biāo)越大
-
追問
哦哦哦好的老師
-
追答
不客氣哈
