Mingchen
2021-08-04 12:45215題題沒(méi)讀懂,麻煩您講解一下,謝謝!
所屬:FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2021-08-04 13:39
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同學(xué)你好,這題的意思是已知這個(gè)股票每天的波動(dòng)率是1.6%,它的return也就是收益是正的自相關(guān),也就是說(shuō)今天的收益和明天的收益是正相關(guān)的,并且這個(gè)相關(guān)系數(shù)是等于0.3的,那么兩天的波動(dòng)率是多少。這道題就類似于假設(shè)存在一個(gè)投資組合,由兩個(gè)資產(chǎn)組成,相關(guān)系數(shù)等于0.3,單個(gè)資產(chǎn)的波動(dòng)率也給出了,求這個(gè)投資組合的波動(dòng)率是多少。計(jì)算公式如下圖所示,然后開(kāi)方就可以得到volatility。
