Mingchen
2021-08-04 12:56216題求probability that no the bonds default P（XY)怎么轉(zhuǎn)化成了求E（XY)了？另外E(XY)=E(X)E(Y)+cov(XY)這個(gè)公式是怎么來(lái)的呀？
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2021-08-04 13:13
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同學(xué)你好，E(XY)只是看做了X和Y兩個(gè)債券同時(shí)違約的概率的期望值，本質(zhì)上還是算P(AB)。詳細(xì)步驟放在下圖了，可以參考一下。題干說(shuō)了，相關(guān)系數(shù)是0.35，也就二者是線性相關(guān)的，也就是不獨(dú)立。E(XY)=E(X)E(Y)+COV(X，Y)就是COV(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y)的變形。
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追問(wèn)
P(AB)=P(A)P(B)+COV(A,B)這個(gè)式子是怎么來(lái)的呀？
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追答
P（AB）上面寫了實(shí)際上就是E（XY），同理P（A）也等于E（A），這個(gè)公式實(shí)際上就是E（XY）的那個(gè)公式。
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