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2021-08-04 22:43沒懂，這里解出來的z小于1，不代表fai小于1
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Yvonne助教
2021-08-05 16:12
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同學(xué)你好，這里特征根和Φ是兩個(gè)判斷角度，不能直接混為一談。因?yàn)锳R（1）模型只有一個(gè)系數(shù)，所以可以只說系數(shù)的絕對(duì)值小于1即可。而AR（p）是包含多個(gè)系數(shù)的，所以要求系數(shù)之和是小于1的。
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追問
還是沒懂，系數(shù)之和小于1跟特征根有什么關(guān)系呢
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追答
對(duì)于AR（1）模型來說，公式中只有一個(gè)系數(shù)Φ，所以可以只說系數(shù)的絕對(duì)值小于1時(shí)AR（1）是平穩(wěn)的，而對(duì)于AR（p）模型來說，以圖上的AR（2）模型為例，它存在兩個(gè)系數(shù)Φ1，Φ2，這時(shí)候就可以通過根據(jù)特征根來判斷模型是否平穩(wěn)，或者按照版書的說法通過系數(shù)之和是否小于1來判斷，當(dāng)然，系數(shù)之和小于1只是其中一個(gè)必要條件，并不意味著系數(shù)之和小于1，就一定平穩(wěn)。但是如果大于1那就一定是不平穩(wěn)的。
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